Python中怎么实现一个单平台均衡策略
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策略说明
引用自JavaScript版的说明:这个需要建仓,比如账户有5000块钱,跟1个币,如果币的价值大于账户的余额5000了并且差价超过阀值,比如币现在值6000块钱,就卖掉(6000-5000)/6000/2个币,说明币升值了,把钱兑换回来,如果币贬值了,比如4000块钱了,就买入(5000-4000)/4000/2个币, 币跌的时候买一些回来,如果再涨了,就再卖掉,好像天平一样,两边不同的对冲,所以我命名为均衡策略。
策略原理非常简单,JavaScript版本的代码也并不长,只有70多行。移植成语法更加简练的Python语言策略,代码更加减短,非常适合初学者学习,在发明者量化交易平台上有大量开发者分享的代码,语言支持JavaScript/C++/Python等,所以多掌握一门开发语言,不仅对于学习、研究、开发策略都是很有帮助的,并且也能更加熟悉的了解平台的各个API接口。
策略代码
代码开头的
是回测配置,意思就是回测配置(设置)以代码的形式保存了下来,回测时自动按照这个设置配置。这部分可以删除,删除了,回测时就需要手动在回测页面上设置回测配置信息了。参考:https://www.fmz.com/bbs-topic/859 该策略的参数和JavaScript版本的完全一致,策略代码也是逐句移植,程序结构未改变,可以逐句对比,看下不同语言写的策略的区别之处。
回测
参数配置
统计数据
以上就是Python中怎么实现一个单平台均衡策略,小编相信有部分知识点可能是我们日常工作会见到或用到的。希望你能通过这篇文章学到更多知识。更多详情敬请关注创新互联行业资讯频道。
文章标题:Python中怎么实现一个单平台均衡策略
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