CTP程序化交易入门知识点有哪些
今天小编给大家分享一下CTP程序化交易入门知识点有哪些的相关知识点,内容详细,逻辑清晰,相信大部分人都还太了解这方面的知识,所以分享这篇文章给大家参考一下,希望大家阅读完这篇文章后有所收获,下面我们一起来了解一下吧。
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一、柜台系统简介
图1 程序化交易链路简图
依据国内监管要求,客户无法直连交易所系统,中间必须经过期货公司(Broker)的系统,这便是柜台系统。
期货公司会有多套柜台系统,在功能上可以分为主席和次席系统。主席系统功能全面,支持出入金,盘后结算等,讲究的是高吞吐量与高可靠性,一般客户都是在主席系统上交易。
例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 综合交易平台)即是上期所子公司上期技术开发的一套主席系统。
次席系统一般只做下单及撤单用,讲究的是低延迟穿透时间,一般为对时延要求较高的客户准备。
对于同时报出的相同订单,次席的单子会先到达交易所撮合。不过报单如何最快地到达交易所是由很多因素所决定的,穿透时间的测试也有很多学问,后面我会单独分享一系列低延迟交易系统研究。
柜台系统一般都会提供API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)给程序化客户接入柜台使用。CTP API是CTP系统提供的编程接口,可以在上期技术官网直接下载得到。
官网上只提供C++版本的API,而C++学习曲线陡峭,对很多初学者来说很不友好,不适合用来入门。本人编译了原生Python 版CTP API,这一系列文章将以此Python版API来讲解调试,所有代码完全开源。后台回复"PyCTP"可以直接获得Python版本API、demo及使用说明下载链接。
Python版接口函数使用方法及数据结构与C++版完全一致,用法也是一样的,所以使用C++的读者也可以按本系列方法直接使用C++版API。
二、程序化登录信息
客户如果需要调用API接入柜台进行程序化交易,登录时需要一些基本信息,如下:
1. BrokerID
简称期商编码,是指该期货公司在CTP系统上的编码,为四位数。例如海通期货是8000。
2. TradeFront, MarketFront
TradeFront是指CTP系统的交易前置IP地址,客户用来连接下单撤单等;MarketFront是指行情前置IP地址,用来订阅收取行情。
3. InvestorID(UserID,InvestUnitID)
投资者代码,是指该客户在CTP系统上的唯一ID,在期货公司开户后由期货公司分配得到。UserID是操作员代码,InvestUnitID是投资单元代码,普通投资者遇到要填这两个值的,直接填InvestorID即可。
4.Password
开户时设置的密码。需要注意的是开户完首次登录CTP系统需要修改密码,在期货公司官网上下载快期客户端登录,点修改密码就可以。
5.AppID
客户终端软件代码。
6.AuthCode
客户终端软件认证码。
以上1和2对于一家期货公司同一套系统的所有客户都是一样的。开户时在哪家期货公司就用哪家期货公司的信息,如果开户时没有得到,可以查看期货公司页面或咨询客服得到。也可以后台回复"地址"得到市场上主要期货公司的期商编码及前置地址。
5和6信息是为了配合穿透式监管,如何获得请参考上篇文章什么是穿透式监管,需要投资者做什么?3.2.1章节。
三、模拟仿真
仿真系统有两种,一种是期货公司提供的,这类后台基本是连接对应的交易所的测试环境,可以询问期货公司是否提供;
另一种是上期技术提供的产品simnow。这一系列文章中我们主要用simnow测试。参考图1,Simnow仿真环境主要分为两部分:
第一部分是CTP柜台系统,与生产环境相同。客户可以直接使用官网下载得到的CTP API在simnow测试,然后无缝对接到期货公司生产环境;
第二部分是模拟交易所系统,目前这是上期技术基于上期所系统自己开发的模拟交易所,并非真正的对应的五个交易所的测试环境。
在simnow上仿真交易也需要上述第二节中提到的登录信息(因simnow暂时还没有上穿透式版本CTP柜台,所以暂时不需要5和6信息)。
1和2可以从simnow主页产品与服务页面获取。这里有两套环境,注意看下面的服务时间,第一套与实际生产同步,只在交易日交易时间段提供服务。
3和4可以从simnow主页右上角注册账号,注册成功后即可收到短信获取。
提示:
1. 注册手机选非电信手机,因为电信手机收不到验证码。
2. 填写账号信息时,柜台选择选“标准CTP”。
3. 收到的短信中的账号密码即登录系统的InvestorID和Password,首次登录时需要修改密码,可以在simnow主页常用下载页面上选择下载“快期新一代交易系统”,安装后在上面修改密码。
4. 注册成功后将会得到100万模拟资金,如果资金亏完后并不支持入金,就只能换个手机号重新申请账号了。
以上就是“CTP程序化交易入门知识点有哪些”这篇文章的所有内容,感谢各位的阅读!相信大家阅读完这篇文章都有很大的收获,小编每天都会为大家更新不同的知识,如果还想学习更多的知识,请关注创新互联行业资讯频道。
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